DRAKON.SU

Текущее время: Среда, 17 Апрель, 2024 14:54

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вторник, 05 Апрель, 2016 14:36 

Зарегистрирован: Воскресенье, 24 Февраль, 2008 15:32
Сообщения: 5848
Откуда: Москва
Я думал, что язык ДРАКОН не имеет отношения к финансовым рынкам. Никакого. Ну, совсем никакого. Ни малейшего. Но я был не прав. Оказалось, что это не так.

Пользователь facevalue сообщил вещи для меня удивительные. Он утверждает, что моя книга "Учись писать, читать и понимать алгоритмы" предназначена для трейдеров.

Более того, по мнению facevalue, жанр моей книги — алготрейдинг.

Он написал положительную рецензию на мою книгу и рекомендует ее трейдерам такими словами: "Никто не останется прежним после ее прочтения. Вот реально никто. Для ручного трейдера эта книжка как зеркало правды в его стратегиях. Для алготрейдера — телепортация в мир правильных алгоритмов".

Ниже я выкладываю сообщения facevalue.
А затем поясняю, что такие алготрейдинг.

===============================

http://smart-lab.ru/books/book_view/463/
Цитата:
Про алгоритмы в режиме 2х2
05 апреля 2016, 02:23
|
facevalue
|
2 книги, №59 в рейтинге

Почти закончил читать. Как и обещал ранее, пишу краткую рецензию.

1. Книга открывает мир алгоритмов с другой стороны. Больше никаких сложностей. Это как переход от командной строки линукса в последнюю оболочку MacOS. Даже круче, и шаг шире. Если до сих пор алгоритмы были привилегией математиков и программистов, то после ее прочтения сложный торговый алгоритм может составить даже семиклассник или пожилая домохозяйка. С двадцатой страницы хочется взять ручку и бумагу, чтобы нарисовать алгоритм.

Большое внимание уделено эргономике алгоритмов. Причем, эта эргономика четко описана и подчиняется весьма квадратным правилам. Никаких разночтений. Вероятность ошибки сведена к значениям после запятой.

2. В книге описан графический язык ДРАКОН, который придуман российскими учеными при проектировании Бурана. Расшифровывается название языка как «Дружелюбный Русский Алгоритмический, Который Обеспечивает Наглядность». Язык ДРАКОН был разработан, в частности, потому, что традиционные блок-схемы алгоритмов, с эргономической точки зрения, не выдерживают критики. Они напоминают непроходимые джунгли, в которых легко запутаться и почти ничего нельзя понять.

В принципе, реальная гордость российской научной мысли. Не смотря на свою давнюю историю, популяризация его началась сравнительно недавно. Точкой отсчета я бы назвал доклад автора книги в 2013-м году на какой-то конференции. К сожалению, как и все в постсовке, эта гениальная мысль даже сейчас «валяется» на задворках. Считаю, что это самый недооцененный интеллектуальный продукт для трейдеров ever.

Теперь подробнее.

Это не заумная книжка для ботанов. Там нет задротных словоформ, которые пахнут толстыми очками в роговой оправе. Это увлекательный путеводитель в мир алгоримов. Сложное и сакрально недоступное вдруг становится чем-то вроде легкой повести. Магия.

Отличительной особенностью является то, что логика четко систематизирована. Я на своем веку повидал много всяких блок-схем, UML-схем и прочих схем, в которых зачастую разбирался только ее создатель. Если же рисовать алгоритмы по принципу ДРАКОН-схем, то самую сложную структуру можно прочитать за считаные минуты.

Еще. ДРАКОН во многих случаях тупо не даст Вам ошибиться при составлении алгоритма. И это не особенность софта. Это особенность самой культуры составления алгоритмов, которая описана в книге. Архиважно при составлении торговых алгоритмов.

Как бонус, ДРАКОН умеет из блок-схем генерировать сразу рабочий код на множестве популярных языков программирования. Чтобы Вы, читатель, понимали, я повторюсь — этот язык был ОСНОВНЫМ инструментом при разработке «Бурана». Тяжелые «Протоны» и грозные ракетные комплексы «Тополь-М» тоже разрабатываются на ДРАКОНе.

Никто не останется прежним после ее прочтения. Вот реально никто. Для ручного трейдера эта книжка как зеркало правды в его стратегиях. Для алготрейдера — телепортация в мир правильных алгоритмов.

Хорошего чтения!



Цитата:
Учись писать, читать и понимать алгоритмы

Учись писать, читать и понимать алгоритмы - Владимир Паронджанов. Скачать. Прочитать отзывы и рецензии. Посмотреть рейтинг
Автор: Владимир Паронджанов
Год: 2012
Страницы: 520
ISBN: 978-5-94074-800-7

Жанр: Алготрейдинг

Излагаются новые полезные для практики идеи и достижения, помогающие легко и быстро освоить алгоритмы. Дается систематизированное изложение основных понятий и методов алгоритмизации. Книга содержит общедоступный практический курс, позволяющий существенно ускорить разработку, анализ и проверку алгоритмов, облегчить проектирование сложной деятельности.

Ведется наглядное обучение на примерах. Читатель быстро привыкает к самостоятельному осмысленному составлению алгоритмов. Использованы доходчивые и привлекательные чертежи алгоритмов (дракон-схемы), значительно облегчающие усвоение материала.

Книга богато илkюстрирована. Почти триста наглядных схем и рисунков, выполненных по принципу «Посмотрел – и сразу понял!», окажут читателю неоценимую помощь. Книга предназначена для начинающих и профессионалов, а также для самостоятельного изучения.

Теги: алготрейдинг, математика, наука, программирование, учебник

Добавил: facevalue


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Среда, 06 Апрель, 2016 21:51 

Зарегистрирован: Воскресенье, 24 Февраль, 2008 15:32
Сообщения: 5848
Откуда: Москва
Безошибочность или почти безошибочность — основная черта языка ДРАКОН. Эту мысль подчеркивает автор рецензии facevalue. Цитирую:

Цитата:
Вероятность ошибки сведена к значениям после запятой...

ДРАКОН во многих случаях тупо не даст Вам ошибиться при составлении алгоритма. И это не особенность софта. Это особенность самой культуры составления алгоритмов, которая описана в книге.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вторник, 03 Май, 2016 20:11 

Зарегистрирован: Воскресенье, 24 Февраль, 2008 15:32
Сообщения: 5848
Откуда: Москва
ЧТО ТАКОЕ АЛГОТРЕЙДИНГ (АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8F

Цитата:
Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля или Алгоритмический трейдинг (англ. Algorithmic trading) — формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов).

Алгоритмическая торговля широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода. В 2009 году, на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США[1].

На бирже ММВБ в 2010 году, доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка 11-13 %, а по числу заявок 45 %. По данным РТС, в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определенные моменты достигала 90 %[2].

Алгоритмическая и высокочастотная торговля стали предметом многочисленных разбирательств инициированных американскими регуляторами SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), в связи с обвинением в их причастности к событиям 6 мая 2010 года (2010 Flash Crash[en]), когда ведущие фондовые индексы США кратковременно испытали крупнейшее за всю свою историю внутридневное падение[3][4][5].

Содержание [убрать]

1 Влияние алгоритмических систем на ликвидность финансовых рынков
2 Влияние алгоритмических систем на биржевую инфраструктуру
3 Алгоритмические стратегии
3.1 Экзекьюшн-стратегии
3.2 Спекулятивные стратегии
4 Способы подключения к торгам
5 См. также
6 Примечания
7 Литература

Влияние алгоритмических систем на ликвидность финансовых рынков[править | править вики-текст]

Основная статья: Ликвидность

Ликвидность финансовых инструментов обычно оценивают по объёму и количеству совершаемых сделок (объём торгов), величине спреда между лучшими ценами спроса и предложения (максимальными ценами заявок на покупку и минимальными ценами заявок на продажу) и суммарного объёма заявок вблизи лучших цен спроса и предложения (цены и объём текущих заявок можно увидеть в стакане торгового терминала).

Чем больше объём и количество сделок по инструменту, тем больше его торговая ликвидность, в свою очередь, чем меньше разница между лучшими ценами спроса и предложения и чем больше объём заявок вблизи этих цен, тем больше моментальная ликвидность.

Существует два основных принципа выставления заявок:
котировочный — выставление заявок с целью совершения сделки по более выгодной цене, чем текущие лучшие цены спроса или предложения.
рыночный — выставление заявок с целью моментального совершения сделки по текущим ценам спроса или предложения.

Заявки, выставленные по котировочному принципу формируют моментальную ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов в любой момент времени купить или продать определенное количество актива.

Заявки, выставленные по рыночному принципу формируют торговую ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов купить или продать определённое количество актива по желаемой цене.

Алгоритмические торговые системы, использующие котировочный принцип, являются одними из основных поставщиков моментальной ликвидности, а использующие рыночный принцип, одними из основных поставщиков торговой ликвидности. Большое количество алгоритмических систем одновременно используют оба эти принципа[6].

Влияние алгоритмических систем на биржевую инфраструктуру [править | править вики-текст]

С точки зрения нагрузки на биржевую торговую инфраструктуру алгоритмические системы, использующие рыночный принцип работы с заявками, практически не несут рисков, так как редко выставляют больше одной заявки в секунду из расчета на один инструмент, к тому же, почти каждая заявка, выставленная этими системами, приводит к сделке.[источник не указан 1900 дней]

В случае же с алгоритмическими системами, использующими котировочный принцип работы, картина совершенно иная.

Во-первых, при перестановке заявок эти системы могут выставлять по несколько заявок в секунду по одному инструменту, а во-вторых, лишь малая часть этих заявок приводит к сделкам (по информации предоставленной ММВБ, более 95 % заявок от высокочастотных роботов снимаются без исполнения[2]).

Таким образом, при высокочастотном котировании, биржевая инфраструктура нагружается в максимальной степени, причем большую часть времени вхолостую. Поскольку чрезмерная нагрузка биржевой инфраструктуры может повлиять на стабильность её работы, биржи используют такие защитные механизмы, как задержка в трансляции рыночной информации, лимитирование числа допустимых транзакций, введение минимального времени «жизни» заявки, а также сдерживание активности роботов через тарифную политику[6].

Алгоритмические стратегии[править | править вики-текст]

Несмотря на все многообразие существующих алгоритмических стратегий, некоторые из них используют общие принципы построения или схожие алгоритмы работы, что позволяет объединять их в различные группы.

С точки зрения конечной цели можно выделить две большие категории: экзекьюшн-стратегии (от англ. execution - исполнение) и спекулятивные стратегии.

Экзекьюшн-стратегии [править | править вики-текст]

Эти стратегии решают задачу покупки или продажи большого объёма финансового инструмента с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены инструмента.

Данная категория стратегий активно применяется инвестиционными фондами и брокерскими компаниями по всему миру, а на их долю приходится до половины объёма торгов, генерируемого алгоритмическими системами.

Существует три наиболее распространенных алгоритма, используемых в экзекьюшн стратегиях:

Алгоритм Iceberg — подразумевает исполнение общего объёма поручения посредством выставления котировочных заявок с суммарным объёмом, не превышающим заданное «видимое» количество.

Выставление заявок продолжается до полного исполнения общего объёма поручения. На некоторых биржах, в том числе на LSE, алгоритм Айсберг реализован на уровне ядра торговой системы, что позволяет, наряду с обычными параметрами заявки, указать её «видимый» объём.

Это существенно повышает эффективность алгоритма, поскольку для его реализации достаточно выставить лишь одну заявку, которая будет исполнена гораздо быстрее, чем несколько последовательно выставленных заявок.

Алгоритм TWAP (англ. Time Weighted Average Price - взвешенная по времени средняя цена) — подразумевает равномерное исполнение общего объёма поручения за заданное число итераций в течение определенного промежутка времени, посредством выставления рыночных заявок по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированных на заданную величину процентного отклонения.

Алгоритм VWAP (англ. Volume Weighted Average Price - взвешенная по объёму средняя цена) — подразумевает равномерное исполнение общего объёма поручения за заданное число итераций в течение определенного промежутка времени, посредством выставления рыночных заявок по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированных на заданную величину процентного отклонения, но не превышающих средневзвешенную рыночную цену инструмента, рассчитанную с момента запуска алгоритма.

Спекулятивные стратегии [править | править вики-текст]

Основной целью спекулятивных стратегий является получение дохода в краткосрочном периоде за счет колебаний рыночных цен финансовых инструментов. В целях классификации, можно выделить восемь основных групп спекулятивных стратегий, некоторые из которых используют принципы и алгоритмы других групп, либо являются их производными.

AlgoSrategies.jpg

Стратегии маркет-мейкинга (англ. Market making) — предполагают одновременное выставление и поддержание котировочных заявок на покупку и на продажу финансового инструмента.

Данные стратегии используют принцип случайного блуждания цены в пределах текущего тренда, иными словами, несмотря на рост цены инструмента на определенном временном интервале часть сделок будет приводить к уменьшению его цены относительно ряда предыдущих значений, и наоборот, в случае общего падения цены инструмента часть сделок будет приводить к увеличению его цены относительно ряда предыдущих значений.

Таким образом, в случае удачно подобранных цен котировочных заявок можно покупать дешево и продавать дорого независимо от текущего направления тренда.

Существуют различные модели определения оптимальной цены котировочных заявок, выбор которых осуществляется исходя из ликвидности инструмента, объёма размещаемых в стратегию средств, допустимого времени удержания позиции и ряда других факторов.

Ключевым фактором успеха стратегий маркет-мейкинга является максимальное соответствие котировок текущей рыночной конъюнктуре по инструменту, чему способствует высокая скорость получения рыночных данных и возможность быстро изменить цену своих заявок, в противном случае данные стратегии становятся убыточными.

Маркет-мейкеры являются одними из основных «поставщиков» моментальной ликвидности, а за счет конкуренции способствуют улучшению её профиля, поэтому биржи часто привлекают маркет-мейкеров в неликвидные инструменты, предоставляя льготные условия по комиссиям, а в некоторых случаях выплачивая вознаграждение за поддержание котировок.

Трендследящие стратегии (англ. Trend following) — основаны на принципе выявления тренда на временных рядах значений цены инструмента посредством различных индикаторов технического анализа, и покупке или продаже инструмента при появлении соответствующих сигналов.

Характерной особенностью трендследящих стратегий является возможность их применения практически на любых таймфреймах — от тиковых до месячных, но поскольку доходность этих стратегий зависит от соотношения количества верных и ошибочных «прогнозов» относительно дальнейшего направления движения цены, использовать слишком большие таймфреймы довольно рискованно, поскольку ошибка на них выявляется достаточно долго и может привести к серьёзным убыткам.

Эффективность трендследящих стратегий, особенно при внутридневной торговле, в существенной степени зависит от моментальной ликвидности инструмента, поскольку большинство сделок совершаются рыночными заявками по текущим ценам спроса и предложения.

Следовательно, если в инструменте будет широкий спред и горизонтальная кривая моментальной ликвидности, то даже в случае большого количества верных прогнозов стратегия может принести убытки.

Стратегии парного трейдинга (англ. Pairs trading) — основаны на анализе соотношения цен двух высоко коррелированных между собой инструментов, например акции Лукойла и Роснефти или фьючерсы на акции Сбербанка и ВТБ.

Ключевой принцип стратегий парного трейдинга базируется на свойстве схождения соотношения цен со своей скользящей средней, поэтому при отклонении соотношения от средней на заданную величину совершается покупка определенного количества одного инструмента и одновременная продажа соответствующего количества другого инструмента, а при возврате соотношения к средней совершаются обратные сделки.

Для анализа соотношений цен используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях. Однако свойство схождения цен отчетливо выражено лишь на малых временных интервалах, поэтому для анализа пар на больших временных интервалах используется сравнение индикаторов фундаментального анализа, таких как рыночные мультипликаторы, коэффициенты рентабельности и финансовые коэффициенты.

Сигналы по таким индикаторам возникают относительно редко, что позволят вкладывать в стратегию достаточно большой капитал, а для исполнения сигналов зачастую применяются алгоритмы TWAP, VWAP или Iceberg.

Стратегии баскет-трейдинга (англ. Basket trading) — повторяют принципы, лежащие в основе стратегий парного трейдинга, с тем лишь отличием, что соотношение цен строится для двух «корзин инструментов».

Цена каждой корзины рассчитывается по ценам нескольких различных инструментов, с учетом количества единиц этих инструментов в корзине.

Также как и в стратегиях парного трейдинга, при достижении отклонения соотношения на заданную величину от своей скользящей средней совершается покупка всех инструментов входящих в первую корзину и одновременная продажа всех инструментов, входящих в другую корзину, а при возврате соотношения к средней совершаются обратные сделки.

Для анализа соотношений цен корзин инструментов используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях.

Эффективность стратегий баскет трейдинга в значительной степени зависит от моментальной ликвидности инструментов, поскольку практически все сделки совершаются рыночными заявками по текущим ценам спроса и предложения, а торговля идет преимущественно внутри дня.

По этим причинам стратегии баскет трейдинга применяются исключительно на высоколиквидных инструментах.

Арбитражные стратегии (англ. Arbitage) — в большинстве своем являются частным случаем парного трейдинга, с той лишь особенностью, что пара состоит из одинаковых или связанных между собой активов, корреляция которых практически равна или близка к единице.

Следовательно, соотношение цен таких инструментов чаще всего будет почти неизменным.

Арбитражные стратегии можно условно разделить на несколько типов, исходя из используемых для торговли активов:

Пространственный арбитраж — предполагает использование абсолютно идентичных инструментов, но торгующихся на разных рынках, например: акция — акция; фьючерс — фьючерс; ДР — ДР.

Эквивалентный арбитраж — предполагает использование связанных между собой инструментов, у которых цена одного инструмента, линейно зависит от цены другого инструмента, например: акция — фьючерс, акция — ДР.

Индексный арбитраж — является частным случаем баскет трейдинга и заключается в арбитраже фьючерса на индекс к корзине инструментов, входящих в базу расчета этого индекса.

Опционный арбитраж — основан на принципе паритета стоимости опционов пут и колл, при нарушении которого происходит одновременная покупка опциона одного типа и продажа опциона другого типа, при этом совершается покупка или продажа соответствующего количества базового актива.

Эффективность арбитражных стратегий зависит исключительно от скорости получения рыночных данных и скорости выставления или изменения заявок, поэтому арбитраж можно отнести к самым высокотехнологичным алгоритмам, требующим наличия сверхскоростных каналов связи и современной торговой инфраструктуры.

Стратегии торговли волатильностью (англ. Volatility trading) — используют принцип зависимости цены опциона от ожидаемой волатильности базового актива в течение периода, оставшегося до экспирации опциона.

Это означает, что расчетная цена опциона в один и тот же момент времени и при неизменной цене базового актива, будет различаться в зависимости от использованного в расчетах значения ожидаемой волатильности.

Чем выше ожидаемая волатильность, тем выше цена опциона. Соответственно, в случае прогнозирования роста волатильности совершается покупка опционов, а в случае прогнозирования падения волатильности совершается продажа опционов.

Однако, в отличие от обычной покупки или продажи опционов, торговля волатильностью предполагает наличие в портфеле взаимно хеджирующих позиций, состоящих из опционов различных типов, серий и страйков, а также из базового актива.

Поэтому, при совершении сделки, с каким либо одним опционом, одновременно совершается сделка по другому опциону или по базовому активу.

Торговля волатильностью считаются одними из самых сложных с математической точки зрения, и для эффективной работы требуют высоких вычислительных мощностей, особенно при котировании опционов по большому количеству активов, в различных сериях и страйках.

Стратегии низких задержек (англ. Low-latency trading) — являются модификацией трендследящих стратегий, поскольку также основываются на выявление тренда для совершения сделок, но с той лишь особенностью, что тренд определяется по одному (базисному) инструменту, а сделки совершаются по другому (рабочему) инструменту.

Основной принцип этих стратегий заключается в использовании свойств корреляции инструментов и задержек в распространении рыночной информации.

Выявление тренда осуществляется на сверхмалых таймфреймах по инструменту с очень высокой торговой ликвидностью, поскольку именно эти инструменты являются драйверами движения цен на рынке и способствуют изменению цен инструментов с меньшей торговой ликвидностью.

Определив направление краткосрочного тренда по базисному инструменту выставляется рыночная заявка по рабочему инструменту по текущей цене спроса или предложения.

В некоторых случаях, в качестве рабочего инструмента может использоваться не один инструмент, а корзина из различных инструментов, каждый из которых имеет высокий коэффициент корреляции с базисным инструментом.

Эффективность стратегий низких задержек зависит исключительно от скорости получения рыночных данных по базисному инструменту и скорости выставления заявок по рабочему инструменту, поэтому эти стратегии, также как и арбитражные, требуют наличия сверхскоростных каналов связи и современной торговой инфраструктуры.

Стратегии фронт-раннинга (англ. Front running) — основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определенного временного периода.

При появлении вблизи лучших цен спроса или предложения одной или нескольких заявок с суммарным объёмом, превышающим на заданную величину средний объём сделок за определенный временной период, в этом же направлении выставляется заявка с ценой, отличающейся от цены заявок с большим объёмом на несколько пунктов выше, при выставлении заявки на покупку, или на несколько пунктов ниже, при выставлении заявки на продажу.

Таким образом, выставленная заявка оказывается перед заявками с большим объёмом, и в случае её исполнения сразу же выставляется противоположная заявка с ценой на несколько пунктов выше, при изначальной покупке, или на несколько пунктов ниже, при изначальной продаже.

Расчет сделан на то, что заявки с большим объёмом будут исполняться в течение определенного периода времени, за которое также произойдет несколько сделок с заявками противоположного направления. Стратегии фронт раннинга лучше всего работают на инструментах с высокой торговой ликвидностью, а их эффективность в первую очередь зависит от скорости получения рыночных данных и скорости выставления заявок[7].

Способы подключения к торгам [править | править вики-текст]

Для большинства алгоритмических систем скорость получения рыночных данных и скорость выставления заявок являются важнейшими факторами, влияющими на эффективность работы системы.

На российском рынке исторически сложилось шесть различных вариантов подключения роботов к биржевым торговым системам. В качестве примера рассмотрим варианты доступа к торговой площадке FORTS:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вторник, 03 Май, 2016 20:47 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вторник, 19 Сентябрь, 2006 21:54
Сообщения: 189
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Безобразие. Неужели нельзя просто дать ссылку на страницу в Википедии?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вторник, 03 Май, 2016 21:02 

Зарегистрирован: Воскресенье, 24 Февраль, 2008 15:32
Сообщения: 5848
Откуда: Москва
Александр Ильин писал(а):
Безобразие. Неужели нельзя просто дать ссылку на страницу в Википедии?

Если дать ссылку на страницу в Википедии и этим ограничиться, то большинство участников форума не станет читать трудный и непонятный текст.

И наоборот, имея текст перед глазами, возможно, (хотя и не обязательно) кое-кто сможет прочитать хотя бы несколько строк. Моя задача — максимально облегчить для участников форума доступ к полезной информации.

Скажу проще. Необходимость перейти по ссылке (пусть даже в один клик) — это лишняя работа, которая существенно сужает аудиторию, состоящую из занятых людей, у которых нет ни минуты лишнего времени.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вторник, 03 Май, 2016 22:17 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вторник, 19 Сентябрь, 2006 21:54
Сообщения: 189
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Владимир Паронджанов писал(а):
Скажу проще. Необходимость перейти по ссылке (пусть даже в один клик) — это лишняя работа, которая существенно сужает аудиторию, состоящую из занятых людей, у которых нет ни минуты лишнего времени.
В данном случае - ложный аргумент. Если нет ни минуты времени, никто эту простыню читать не станет.

Хоть бы "[править | править вики-текст]" вычистили ради приличия.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Вся информация, размещаемая участниками на конференции (тексты сообщений, вложения и пр.) © 2008-2024, участники конференции «DRAKON.SU», если специально не оговорено иное.
Администрация не несет ответственности за мнения, стиль и достоверность высказываний участников, равно как и за безопасность материалов, предоставляемых участниками во вложениях.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB